Le tournage de « L’homme qui a tué Don Quichotte », un film dont il rêvait depuis longtemps avec Jean Rochefort en Chevalier à la triste figure, a été interrompu à l’automne 2000 à la suite d’une série de cataclysmes dignes d’un drame antique. Terry Gilliam, l’ancien Monty Python, joue son propre rôle dans « Lost in La Mancha », le « making of » ou plutôt le « un-making of » d’un film mort né. Ce documentaire de Keith Fulton et Luis Pepe raconte l’histoire d’une des plus grandes catastrophes financières du cinéma européen. Le tournage de ce projet de plus de 30 millions d’euros, produit uniquement par des fonds européens, notamment Hachette Première, Studio Canal et Pathé, a duré moins d’une semaine. Jean Rochefort, cavalier émérite, qui devait incarner le héros de Cervantes, était rapatrié en France et opéré d’une double hernie. Il avait pour partenaires le couple Johnny Depp-Vanessa Paradis, réunis pour la première fois à l’écran. Johnny Depp, en publicitaire américain, jouait Sancho Pança et Vanessa Paradis était sa Dulcinée dans cette version contemporaine de Don Quichotte. Les réalisateurs de « Lost in La Mancha » avaient rejoint l’équipe en Espagne deux mois avant le tournage. Outre les problèmes de compréhension sur ce film multilingue et le passage de chasseurs de l’OTAN, la furie biblique des éléments s’est déchaînée. Un oued impétueux emporta décors et équipement dans un lieu où il ne pleut jamais. La tornade passée, le désert verdit. Plus rien n’était raccord. Après l’arrêt du tournage, les émissaires des compagnies d’assurance ont débarqué calculette à la main, pour comparer leur définition des cas de « force majeure ». Pour Jean Rochefort aussi, « c’était un choc très dur. Je m’étais énormément impliqué dans cette entreprise et un petit nerf de quelques millimètres n’était pas d’accord », a déclaré l’acteur à l’AFP.